Cykelanalys S&P500

Publicerad: 2014-03-06

Vi vet ju att USA-börsen i genomsnitt träffar en botten med 36 dagars mellanrum (+/- 7 dagar) i det vi kallar  tradingcykeln. Detta betyder att vi har ett tidsfönster mellan 29 till 43 dagar från en botten till nästa botten där i genomsnitt 70 procent av alla bottnar träffas. I diagram 3 nedan ser vi alla tradingcykler från november 2012 fram till februari 2014. Diagrammet visar dels antalet dagar från en botten till nästa botten (i brun text) samt från en botten till mellanliggande topp (blå text).

VAD SADE VI SENAST?

I min senaste cykelanalys över USA-börsen den 6 februari skrev jag att – ”Den senaste botten i tradingcykeln träffades alltså den 18 december vilket betyder att nästa botten med 70 procents sannolikhet skall träffas mellan den 31/1 och den 20/2. Vi kan alltså konstatera att vi just nu befinner oss tidigt i detta tidsfönster där en botten med 70 procents sannolikhet skall träffas. Det jag nu väntar på är en signal på att botten är träffad, t ex med en blå stapel. ”. I diagram 3 kan vi se det diagram jag då visade.

Låt oss nu ta ett kvantumsprång framåt ett par månader där vi nu kan konstatera att index den 6:e februari

bildade en blå stapel och bekräftade därmed en cykelbotten. Vi fick alltså en cykel (från botten till botten) som varade i 31 dagar, vilket vi kan se uppdaterat i diagram 4 på nästa sida.

 

VAD TROR JAG NU?

Den senaste botten i tradingcykeln träffades alltså den 5:e februari, vilket betyder att nästa botten med 70 procents sannolikhet skall träffas mellan den 18/3 och den 7/4.

Ok, nu vet när en botten med 70 procent skall träffas. Men mellan den senaste botten den 5:e februari och nästa prognostiserade botten skall en topp sannolikt träffas. Frågan är när? Nu har det gått 18 dagar sedan botten träffades och den genomsnittliga uppgången under de senaste åtta cyklerna har varit 26 dagar. Nu skall det bli spännande att se hur lång uppgången blir. En uppgång som är lång i tid ger nämligen en indikation om en stark trend och vise versa. Men oavsett vad det blir så tittar jag på staplarna. När jag får nästa röda trendstapel för nedgång kommer det att vara en signal som visar att toppen i denna tradingcykel har träffats. Vi gör alltså precis tvärt om jämfört med den senaste botten då vi väntade på en blå stapel för att bekräfta en cykelbotten.

Detta inlägg är ett utdrag från Carnegie Privatbanks analysbrev ShortTerm skriven av Johnny Torssell. Utdraget publiceras med tillåtelse av Carnegie Privatbank.

spcykel1

 

spcykel2