Trend viktigare än säsong

Publicerad: 2016-08-30

På torsdag går vi in i septembermånad. Historiskt har det varit en svag period. Spridningen i utfallet är dock stort och en avgörande faktor har varit hur trenden ser ut. Vi tar en titt på statistiken.

En strategi som går lång OMXS30 den första dagen i september och stänger positionen den första dagen i oktober har de senaste 28 åren avkastat -2,02 %. Andelen positiva affärer har varit 43 %. Om vi ändrar strategin något och går lång i september om OMXS30 noteras över 200-dagars glidande medelvärde (antingen om OMXS30 noteras över 200-dagars den första dagen eller tar position om brottet sker under månaden) blir utfallet markant bättre. Det ger 20 affärer. Den genomsnittliga avkastningen har varit 1,23 % och andelen vinstaffärer 60 %.

September är generellt en svag månad. Ska vi förlita oss på historiken ser den närmaste tiden dock bättre ut baserat på att OMXS30 befinner sig över 200-dagars glidande medeltal.

Texten är skriven för IG:s räkning och publicerad i en Global Alert.