Ingen hjälp från månadsskiftet

Publicerad: 2014-09-25

Månadsskifteseffekten har som läsare av Global Alerts **) vet en betydande edge för aktiehandlare. Det finns ett undantag och det är september/oktober-skiftet.

En strategi som köper OMXS30 (1411) på stängningen den 24:e i månaden *) och stänger positionen på stängningen den förste efter månadsskiftet *) har sedan 1988 genererat 323 signaler. Den genomsnittliga avkastningen har varit 0,75 % och andelen vinstaffärer 63 %. Affärerna är i genomsnitt 5 dagar långa. Det är en betydande edge jämfört med den slumpmässigt valda 5-dagars avkastningen som är 0,21 % under perioden.

Samma strategi för september/oktober-skiftet isolerat har genererat 26 signaler. Den genomsnittliga avkastningen har varit -0,42 % och andelen vinstaffärer 50 %.

September och oktober är historiskt svaga och volatila månader. Månadsskiftet under perioden är inget undantag.

 

*) Köp/försäljning sker dagen efter vid helgdag

**) Global Alerts är en produkt från IG.