Starkt månadsskifte

Publicerad: 2014-01-22

OMXS30 (1350) uppvisar historiskt ett starkt månadsskifte januari/februari.

De senaste 25 åren har ett köp i OMXS30 till stängningskurs den 22:e januari (eller kommande tradingdag i fall den 22:e är en helgdag) med exit den 6:e februari (eller kommande tradingdag i fall den 6:e är en helgdag) resulterat i en genomsnittlig avkastning på 2,76 %. Andelen positiva affärer är 72 %. Den genomsnittliga affären är ca 10 dagar lång. Statistiken kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen för 10 dagar under samma tidsperiod som i genomsnitt är 0,50 % med 57 % positiva affärer. Lägger vi till kriteriet att OMXS30 handlas över 200-dagars glidande medeltal (långsiktig upptrend) ökar den genomsnittliga avkastningen till 2,88 % och andelen vinstaffärer till 83 %. Antalet tillfällen är 18 stycken.

Sammantaget finns det en betydande historisk edge kommande 10 dagar i OMXS30 baserat på månadsskiftesanomalin.