Rekylscenario i OMXS30

Publicerad: 2014-08-19

OMXS30 har stigit ca 2,80 % på 6 dagar och möter nu ett fallande 20-dagars glidande medelvärde. Det är en typisk setup för nedgång inom den tekniska analysen. Hur har scenariot fungerat historiskt? Fram med papper & penna.

Ovan beskrivna setup med en exit på fem dagar har inträffat 64 gånger sedan 1987 i OMXS30 (1373). Den genomsnittliga avkastningen för en kort position har varit 1,55 % och andelen vinstaffärer 58 %. Om OMXS30 skulle fortsätta stiga idag så att uppgången blir mer än 3 % på 7 dagar och 20-perioders glidande medelvärde fortsatt är fallande ökar den genomsnittliga avkastningen för en kort position med exit på fem dagar till 3,54 % och andelen vinstaffärer till 76 %.

Sammantaget pekar statistiken på att det kan vara rimligt för kortsiktiga handlare att inta en försiktigare hållning mot OMXS30 kommande dagar.

Skulle OMXS30 vända ner kommer tekniska analytiker att fokusera på den squeeze mellan 20- och 200-perioders glidande medeltal som OMXS30 då hamnar i men det blir en senare frågeställning.