Rallyedge?

Publicerad: 2012-05-23

OMXS30 (1001) har sedan den lägsta noteringen för bara två dagar sedan stigit från 955 till 1001. Det är en uppgång på 4,5 %. RSI2 har stigit från 0 till 76. Vad har det inneburit historiskt?

Sedan 1985 har rekvisiten RSI2>75 i kombination med en uppgång på 4,5 % eller mer från 2-dagars lägsta notering inträffat 117 gånger. I genomsnitt har OMXS30 5 dagar senare noterats 0,62 % lägre. 65 gånger av 117 (56 %) har börsen stått lägre 5 dagar framåt. Utfallet är ungefär likadant också om vi adderar trendfilter i olika kombinationer.

Den här typen av kraftiga rallyn på kort tid medför således ingen edge för uppgång.

En närmare titt på datan visar att spridningen i utfallen är stor vilket tyder på att historiskt har det här scenariot inneburit hög volatilitet kommande dagar.