Låg intervolatilitet leder till rörelse

Publicerad: 2012-02-09

Volatiliteten i OMXS30 mätt som standardavvikelse på stängningsbasis är låg. Vi brukar använda oss av relationen mellan 3 och 10 dagars standardavvikelse för att bedöma intervolatilitet (baserat på stängningskurser). Just nu är relationen 1,44 / 17,93 punkter = 8 %.

En strategi som köper brott över föregående dags högsta nivå givet villkoret att ovan beskrivna relation är mindre än 15 % och OMXS30 befinner sig över 200-dagars glidande medeltal har sedan 1984 resulterat i 193 affärer om exit sker en dag senare. Den genomsnittliga affären är i tid då lite mer än en dag till mindre än 2 dagar (eftersom vi inte vet när under dagen affären effektuerats). Andelen vinstaffärer är 67 % och den genomsnittliga avkastningen 0,47 %.

Om vi istället använder E2:s Dstat som exit (beskriven i boken ”Framgångsrik aktiehandel…”) ökar andelen vinstaffärer till 87 %, den genomsnittliga avkastningen blir 0,54 % och affärerna blir ca 1 dag längre i genomsnitt.

Den senaste signalen kom i igår (2012-02-08) när OMXS30 passerade 1077,3. Den positionen stängs idag enligt det första exitvillkoret.

Volatilitetsvillkoret är uppfyllt just nu varför en ny signal effektueras om OMXS30 idag passerar 1084,6.